SQN = 平方根(ㄧ年的交易次數) * 期望值 / 標準差
期望值和標準差是用 Tharp 的 R-multiples 計算出來。公式中的交易次數應以一年的交易次數為限，如果一年的交易次數超過 100 次，則以 100 為基準。Tharp 認為 SQN 的值至少要超過 2.5 才可以進行交易，超過 5.0 可以說是非常棒的交易系統，超過 7.0 可以成為聖盃。
目前分類：理財 (3)
- Nov 10 Wed 2010 10:03
程式交易期望值評估
SQN = 平方根(ㄧ年的交易次數) * 期望值 / 標準差
期望值和標準差是用 Tharp 的 R-multiples 計算出來。公式中的交易次數應以一年的交易次數為限，如果一年的交易次數超過 100 次，則以 100 為基準。Tharp 認為 SQN 的值至少要超過 2.5 才可以進行交易，超過 5.0 可以說是非常棒的交易系統，超過 7.0 可以成為聖盃。
